Дельта

Дельта — это агрессивный объём покупок минус агрессивный объём продаж. Она сжимает разбивку бара по бид/аск в одно знаковое число: положительное, когда агрессорами были покупатели, отрицательное — когда продавцы.

Что такое дельта?

У каждой сделки есть агрессор — сторона, которая пересекла спред. Подсчитайте объём агрессивных покупок и вычтите объём агрессивных продаж — и вы получите дельту. Бар, наторговавший 1000 агрессивных покупок и 600 агрессивных продаж, имеет дельту +400. Та же идея применима к одному ценовому уровню (поуровневая дельта) или ко всему бару (дельта бара).

Дельта — это не то же самое, что объём. Бар с высоким объёмом может иметь почти нулевую дельту, если покупки и продажи были сбалансированы; более тихий бар может иметь большую дельту, если доминировала одна сторона.

Почему это важно?

Delta puts a direction on participation — it tells you who was aggressive, which raw volume cannot:

• Agreement — price up with positive delta describes buyers driving the move.
• Divergence — price up while delta is flat or negative may reflect buyers lifting offers without much follow-through, or sellers being absorbed.
• Effort vs. result — a large delta that barely moves price is a descriptive sign of absorption at that area.

Это описательные наблюдения за завершённой активностью, а не сигналы или прогнозы.

Как трейдеры это используют

• Чтение дельты бар за баром, чтобы увидеть, нарастает агрессия в движении или угасает.
• Поиск дивергенции дельты с ценой рядом с уровнем как дополнительного контекста.
• Переход к поуровневой дельте на футпринте, чтобы увидеть, где именно находилась агрессия внутри бара.

Пример на графике

Частые ошибки

• Reading delta as a buy/sell trigger. Delta describes aggression that already happened; it is context, not an instruction.
• Ignoring absorption. Strong delta with little price movement often means the other side is absorbing — the opposite of what the raw sign suggests at a glance.
• Confusing delta with open interest or net positioning. Delta is aggressor-side traded volume, not a measure of who holds what.

Как это визуализирует TSP Core

TSP Core вычисляет дельту вживую из сделок в реальном времени и показывает её как значение по барам под графиком и как поуровневые значения внутри столбцов футпринта и кластеров. Дельта формирующегося бара обновляется по мере поступления сделок, а кумулятивная дельта доступна рядом для вида во времени. Живые числа совпадают со значениями, сохранёнными в истории, после закрытия бара.