Дельта

Дельта — це агресивний обʼєм купівлі мінус агресивний обʼєм продажу. Вона стискає розподіл bid/ask бару в одне знакове число: додатне, коли агресорами були покупці, відʼємне, коли продавці.

Що таке дельта?

У кожної угоди є агресор — сторона, що перетнула спред. Підсумуйте обʼєм агресивних купівель і відніміть обʼєм агресивних продажів — отримаєте дельту. Бар, що наторгував 1 000 агресивної купівлі і 600 агресивного продажу, має дельту +400. Та сама ідея діє на окремому ціновому рівні (дельта на рівень) чи на всьому барі (дельта бару).

Дельта — це не те саме, що обʼєм. Бар із високим обʼємом може мати майже нульову дельту, якщо купівля і продаж були збалансовані; тихіший бар може мати велику дельту, якщо домінувала одна сторона.

Чому це важливо?

Delta puts a direction on participation — it tells you who was aggressive, which raw volume cannot:

• Agreement — price up with positive delta describes buyers driving the move.
• Divergence — price up while delta is flat or negative may reflect buyers lifting offers without much follow-through, or sellers being absorbed.
• Effort vs. result — a large delta that barely moves price is a descriptive sign of absorption at that area.

Це описові спостереження за завершеною активністю, а не сигнали чи прогнози.

Як трейдери це використовують

• Читання дельти бар-за-баром, щоб побачити, чи наростає, чи згасає агресія впродовж руху.
• Пошук дивергенції дельти проти ціни біля рівня як додатковий контекст.
• Перехід до дельти на рівень на footprint, щоб побачити, де саме сиділа агресія всередині бару.

Приклад на графіку

Типові помилки

• Reading delta as a buy/sell trigger. Delta describes aggression that already happened; it is context, not an instruction.
• Ignoring absorption. Strong delta with little price movement often means the other side is absorbing — the opposite of what the raw sign suggests at a glance.
• Confusing delta with open interest or net positioning. Delta is aggressor-side traded volume, not a measure of who holds what.

Як це візуалізує TSP Core

TSP Core обчислює дельту наживо з угод у реальному часі й показує її і як значення на бар під графіком, і як цифри на рівень усередині колонок footprint і кластерів. Дельта бару, що формується, оновлюється з принтами угод, а кумулятивна дельта доступна поруч для вигляду за часом. Живі числа збігаються зі значеннями, що зберігаються в історії після закриття бару.