Глоссарий крипто-потока ордеров

Понятные определения терминов потока ордеров и кластерной аналитики, используемых в TSP Core — контекст для самостоятельного анализа, а не торговые рекомендации.

Бид / Аск

Наивысшая цена, которую готов заплатить покупатель (бид), и наименьшая цена, которую готов принять продавец (аск). Разрыв между ними — это спред.

Кластер

Вертикальная полоса на графике, которая группирует сделки в ценовые диапазоны, чтобы можно было увидеть распределение объёма внутри одного бара — основа кластерной аналитики.

CVD (кумулятивная дельта объёма)

Накопленная сумма объёма покупок минус объём продаж. Рост CVD вместе с ростом цены может описывать активных агрессивных покупателей; плоский CVD при росте цены может отражать поглощение лимитных офферов. Это описательные наблюдения, а не торговые сигналы.

Дельта

Чистый агрессивный объём покупок минус агрессивный объём продаж в данном баре или ценовом диапазоне. Положительная = инициировали покупатели; отрицательная = инициировали продавцы.

DOM (стакан заявок)

Живой список лимитных ордеров на каждом ценовом уровне, по обеим сторонам — бид и аск. Также называется книгой ордеров.

Футпринт-график

Свечной график, который раскрывает распределение объёма по бид/аск внутри каждого бара — позволяя читать поток ордеров на отдельных ценовых уровнях бара.

Ставка финансирования

Периодические выплаты между длинными и короткими позициями по фьючерсам, удерживающие цену фьючерса привязанной к спотовой цене. Обычно выплачивается каждые 8 часов.

Импульс

Автоматически обнаруженное резкое движение цены с объёмом выше среднего, отображаемое на графике маркером-стрелкой.

Ликвидация

Принудительное закрытие позиции по фьючерсам с плечом, когда её маржа опускается ниже порога поддержания. Каскадные ликвидации часто формируют тени.

Зона ликвидности

Ценовая область с необычно крупными лимитными ордерами или заметной исторической реакцией — регион, за которым трейдеры часто наблюдают на предмет возможных реакций, пауз или повышенной активности.

Маркировочная цена

Справедливая цена, используемая биржей для расчёта нереализованного PnL и ликвидаций, сглаженная относительно спотового индекса для предотвращения манипуляций.

Открытый интерес (OI)

Общее число незакрытых фьючерсных контрактов. Рост OI при росте цены = приток новых средств; падение OI = закрытие позиций.

Поток ордеров

Последовательность сделок и изменений книги ордеров в реальном времени — исходные данные, стоящие за аналитикой футпринта, CVD и дельты.

POC (точка контроля)

Единственный ценовой уровень в рамках сессии или профиля объёма, на котором прошёл наибольший объём. Часто отслеживается как поворотный уровень поддержки/сопротивления.

Спуфинг

Размещение крупного лимитного ордера без намерения его исполнить с последующей отменой, как только цена реагирует. Классификатор DOM в TSP Core может помечать кандидатов на паттерны в стиле спуфинга для визуального обзора. Это статистические наблюдения, а не подтверждённые манипуляции.

Спот

Рынок крипты с немедленным расчётом — обмен одного актива на другой без плеча и срока истечения.

Фьючерсы USDT-M

Бессрочные фьючерсы с маржой в USDT: контракты, номинированные в USDT и без срока истечения. Стандартный формат деривативов на Binance, Bybit и большинстве крупных площадок.

VAH / VAL

Value Area High и Value Area Low — верхняя и нижняя границы ценового диапазона, содержащего основную часть объёма сессии (обычно 70 %).

Профиль объёма

Горизонтальная гистограмма, которая показывает торгуемый объём на каждом ценовом уровне за выбранный временной интервал. POC — её пик.

VWAP

Volume-Weighted Average Price — средняя цена, взвешенная по объёму, привязанная к сессии, дню или произвольному началу.