Что такое кластерный график?
Кластерный график группирует объём, прошедший внутри каждого бара, в ценовые диапазоны и показывает разбивку на агрессивные покупки/продажи в каждом диапазоне — это футпринт-график, чьи уровни агрегированы в ценовые кластеры фиксированного размера для более чистого чтения.
Как работают кластерные графики
Каждая сделка исполняется по цене и на стороне: агрессивный покупатель снимает оффер или агрессивный продавец бьёт по биду. Кластерный график берёт эти сделки и распределяет их по ценовым диапазонам выбранного размера — скажем, шириной $50 или $150, — затем подсчитывает объём покупок и продаж в каждом диапазоне внутри каждого бара. Бар становится стопкой кластеров, каждый из которых снабжён данными о том, сколько там наторговано и какая сторона была агрессором.
Because the band size is configurable, you control the resolution: tighter bands expose fine detail, wider bands smooth a busy bar into a handful of readable clusters. The band size is a price increment, not a timeframe — it does not change how much time the bar covers.
Кластерный график против футпринт-графика
Кластерный график и футпринт-график показывают одни и те же данные потока ордеров; различаются они лишь тем, насколько мелко группируется цена.
| Футпринт | Кластер | |
|---|---|---|
| Группировка по цене | Может показывать каждый ценовой уровень | Уровни сгруппированы в диапазоны фиксированного размера |
| Управляется | Тиком инструмента | Выбранным размером диапазона (ценовым шагом) |
| Лучше всего читается | Тонкая, поуровневая детализация | Насыщенные бары, распределение с первого взгляда |
| Те же данные? | Да — объём по бид/аск по цене, только с разным разрешением | |
Почему важен объём по бид/аск
Grouping by price is only half the value; the bid/ask split is the other half. Knowing a band traded 1,200 contracts tells you it was busy; knowing 1,000 of them were aggressive buys tells you who was busy. That is the heart of order-flow reading:
Разбивка по кластерам помогает заметить:
- Absorption — heavy aggressive selling in a band that fails to push price lower.
- Imbalance — a band where one side's volume dwarfs the other's.
- Where business was done — the cluster that traded the most volume in the bar.
Это описательные прочтения завершённой активности, а не прогнозы того, что цена сделает дальше.
Пример на графике
Частые вопросы
Что такое кластерный график?
Кластерный график группирует прошедший объём в ценовые диапазоны внутри каждого бара и показывает разбивку по бид/аск в каждом диапазоне. Это футпринт-график, чьи уровни агрегированы в ценовые кластеры фиксированного размера, а не каждый отдельный тик.
Чем кластерный график отличается от футпринт-графика?
Они показывают одни и те же данные потока ордеров; различие в детальности. Футпринт-график может показывать каждый ценовой уровень, тогда как кластерный график агрегирует уровни в ценовые диапазоны выбранного размера, облегчая чтение насыщенных баров с первого взгляда.
Является ли размер кластерного диапазона таймфреймом?
Нет. Кластерный масштаб — это ценовой шаг, а не временно́й интервал. Больший размер диапазона группирует больше цен в каждый кластер; он не меняет временно́й период, который охватывает бар.
Предсказывают ли кластерные графики цену?
Нет. Кластерный график описывает, как был распределён объём по цене в барах, которые уже наторгованы. Это аналитический контекст, а не сигнал или прогноз.
Читайте кластеры на живых крипто-данных
Откройте дашборд TSP Core и группируйте поток ордеров в ценовые диапазоны в реальном времени.